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中州期貨定增二級通定制版2017年第1季度報告

發布日期:2017-04-15  瀏覽次數:518
  

 

 

 

中州期貨定增二級通定制版2017年第1季度報告

 

 

 

2017413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          資產管理人:中州期貨有限公司

 

          資產托管人:中信建投證券股份有限公司

 

 

 

          報告送出日期:二〇一七年四月十三日


1、基金基本情況

基金名稱

中州期貨定增二級通定制版結構化資產管理計劃

基金編號

SD1289

基金管理人

中州期貨有限公司

基金托管人

中信建投證券股份有限公司

基金運作方式

 

基金合同生效日

20151210

報告期末基金份額總額

93320000

投資目標

 

投資策略

 

業績比較基準

風險收益特征

 

 

2、基金凈值表現

 

階段

份額凈值增長率①

份額凈值增長率標準差②

業績比較基準收益率③

業績比較基準收益率標準差④

當季

0.94%

自基金合同生效起至今

-6.50%

 

3、 主要財務指標

 

單位:人民幣元

項目

2017-01-012017-03-31

本期已實現收益

-1,278,545.67

本期利潤

812,297.57

期末基金資產凈值

87,254,019.92

期末基金份額凈值

0.935

 

4、投資組合情況

 

4.1 期末基金資產組合情況

 

序號

項目

金額()

占基金總資產的比例(%

 

1

權益投資

8,162,854.72

9.33

 

 

其中:普通股

8,162,854.72

9.33

 

 

      存托憑證

-

-

 

2

基金投資

-

-

 

3

固定收益投資

-

-

 

 

其中:債券

-

-

 

 

      資產支持證券

-

-

 

4

金融衍生品投資

-

-

 

 

其中:遠期

-

-

 

 

      期貨

-

-

 

 

      權證

-

-

-

-

 
 

5

買入返售金融資產

17,300,173.00

19.76

 

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

 

6

貨幣市場工具

-

-

 

7

銀行存款和結算備付金合計

6,310,679.64

7.21

 

8

其他各項資產合計

55,758,844.26

63.70

 

9

合計

87,532,551.62

100.00

 

 

4.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

73,392.00

0.08

B

采礦業

80,500.00

0.09

C

制造業

4,656,425.72

5.34

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

40,182.00

0.05

E

建筑業

197,513.00

0.23

F

批發和零售業

386,509.00

0.44

G

交通運輸、倉儲和郵政業

283,639.00

0.33

H

住宿和餐飲業

75,832.00

0.09

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,216,534.00

1.39

J

金融業

116,275.00

0.13

K

房地產業

114,174.00

0.13

L

租賃和商務服務業

334,991.00

0.38

M

科學研究和技術服務業

77,249.00

0.09

N

水利、環境和公共設施管理業

118,572.00

0.14

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

314,291.00

0.36

S

綜合

76,776.00

0.09

 

合計

8,162,854.72

9.36

 

5、基金份額變動情況

項目

份額數(份)

報告期期初基金份額總額

93,320,000.00

報告期基金總申購份額

減:報告期期間基金總贖回份額

本報告期基金拆分變動份額

本報告期期末基金份額總額

93,320,000.00

 

6、管理人報告

6.1一季度操作回顧:
經歷了201612月份短暫回調,國內股市在2017年一季度迎來一波震蕩反彈行情,其中與兩會召開、一路一帶、宏觀經濟數據回升有直接關系。其中家用電器、食品飲料、電子行業的漲幅較大,化工、機械設備、有色金屬的成交量分列前三。不過受美國加息預期、國內資金緊張、監管新政等因素影響市場走勢曲折,個股承壓較大,基于對走勢判斷的不確定性,本產品在一季度采取了較低倉位的操作,通過對市場指標的跟蹤和熱點機會的分析,適時加大倉位,把握交易型機會。
6.2
二季度市場展望:
2017
年一季度業績基本上反映整體A股上市公司業績出現上升。從經濟角度來看,由于17年一季度多項宏觀經濟數據出現好轉,反映企業經營情況出現改善,導致一季度企業營業收入、企業現金流和盈利狀況普遍出現上升,目前企業一季度去庫存能力好于去年同期水平,凈資產收益率出現上升,這反映了目前企業盈利有所增加。展望二季度,由于國外需求表現反復,國內貨幣政策有所收緊,資金成本和經營成本有所上升,加上房地產調控力度有所加大,宏觀經濟數據表現能否持續好轉存在不確定性。預計各行業172季度業績或將出現分化的態勢。后續本產品將繼續堅持量化交易策略,根據對大盤階段行情的預判,選擇合適的交易策略,力爭獲取穩定回報。

 

托管人僅對本季度報告中的財務數據進行復核,經復核財務數據無誤。

 

中州期貨有限公司

二〇一七年四月十三日

 
 
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